VNPY tutorial 0x04 海外市场IB

.前往IB官网下载TWS
1.接口登录

IB，全称Interactive Brokers，中文名盈透证券，是全球公认第一的全品种零售经纪商，提供的金融品种包括：

  • 股票：美股、港股、欧股、A股（沪港通）等
  • 期货：CME、LME、HKFE、SGX等（没有国内期货）
  • 期权：上述股票和期货交易所的所有期权品种
  • 固收：常规交易所的债券以及非常规银行间的债券（打电话）
  • 外汇：纯ECN交易模式的杠杆外汇（银行间做市商）
  • 贵金属现货：和外汇一样的银行间杠杆市场

加上已有十多年历史早已成为行业标准的交易接口IB API，基本上说起外盘交易通道，IB就是当仁不让的第一选择了。 但需要额外强调的是，针对某些特定的交易市场或者需求，IB未必是最终的最优选择，但一定是最方便的。

和其他接口不同的是，IB一共有三套账户体系：

  • Live Trading：实盘账户
  • Paper Trading：仿真账户
  • Demo Trading：演示账户

前往IB官网下载TWS

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14099#tws-software

安装后启动，看到以下界面：

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点击底部的“Return to the demo”按钮，打开演示账户测试界面：

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输入邮箱地址后，点击“Try Demo”按钮，即可登录进入演示账户的TWS界面：

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点击右上角的齿轮图标（从右往左导数第五个），打开TWS配置对话框，在General页面，将“Current Language”设为English后，关闭并重启TWS。

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然后进入到“API”->“Settings”来进行API接入相关的配置：

  1. 勾选“Enable ActiveX and Socket Clients”，允许外部程序接入TWS；

  2. 勾选“Download open orders on connection”，在外部程序连上TWS时获取所有未成交委托信息；

  3. 记录你的端口号“Socket Port”（我这里是7497），将用于后续从VN Trader发起到TWS的连接；

  4. 点击“OK”按钮，保存配置

接口登录

和其他大多数API接口直连经纪商服务器的模式不同，IB接口连接的是位于本地的交易客户端TWS，再由TWS负责连接到IB的服务器，因此在启动VN Trader前需要先启动TWS完成账户登录。

接下来照着入门1中的方法，启动VN Trader Pro，只加载“盈透证券”接口。

进入主界面后，点击菜单栏的“系统”->“连接IB”，看到对话框：

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各个字段的填写如下：

  • TWS地址：127.0.0.1（本机IP地址）
  • TWS端口：7497（之前步骤）
  • 客户号：填写1即可（除非你有多个进程连接TWS）

需要强调的是，和CTP等其他API从本地交易程序直连远端服务器的模式不同，IB API的连接是从本地交易程序（如VN Trader），到本地的客户端TWS，背后由TWS负责维护从本地到IB服务器的连接。

以上都填好后，点击“连接”按钮开始登录CTP服务器以及相关初始化操作，在右下角的日志监控组件中，可以看到初始化相关的日志信息输出：

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登录初始化过程中有任何异常情况，日志信息中都会看到相应的文字输出，可以根据内容自行排查。看到“服务器时间”这条日志后，说明已经成功完成了初始化操作。

后续依旧会有一系列的信息通知，这些主要和IB账户相关的数据权限配置有关（说白了就是告诉你那些实时行情你没花钱买，现在获取不到），Demo Trading没有特别好的解决办法，推荐还是入金后申请Paper Trading。

查看合约

由于盈透证券支持的交易所以及合约资源实在太多，IB API无法提供和CTP接口类似的全合约查询功能。用户需要前往盈透证券的官方网站，在其交易产品列表页面，自行寻找相关的合约信息：

interactivebrokers智能合约

注意在VN Trader中，针对IB接口所使用的交易合约代码，是该合约在IB系统内的唯一标识符Conid，全称Contract Identifier，注意Conid为一串纯数字，不要和Symbol或者Description Name搞混。

订阅行情

在上一步中找到自己想要订阅行情的合约信息后，则可以在VN Trader界面左上角的交易组件框中，选择交易所、接口后，在代码框中输入合约代码后回车，即可订阅行情。

当收到最新行情Tick推送时，会显示在下方的深度报价中，IB接口的Tick推送的最高更新频率是每秒4笔。
当收到最新行情Tick推送时，会显示在下方的深度报价中，IB接口的Tick推送的最高更新频率是每秒4笔。

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订阅行情后，IB接口也会自动查询该合约的相关信息，此时再打开“帮助”->“合约查询”组件，即可看到该合约：

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所有已订阅的行情信息，都会显示在右侧顶部的行情监控组件中，方便后续快速执行手动交易：

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需要注意IB上的行情数据，除少量免费提供外（外汇、贵金属），其他大部分都需要在IB官网的后台管理系统中付费购买后，才能在VN Trader中订阅使用。如果行情订阅失败（Conid填错、没有购买等），在左下角的日志组件中也会有相应的内容输出，方便排查。

交易下单

知道最新行情的价格在哪里后，就可以进行买卖下单：

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  1. 选择交易方向：要买（多）还是要卖（空）

  2. 开平留空不用选

  3. 选择价格类型：IB接口支持限价、市价

  4. 输入价格和数量后，点击“委托”按钮即可发出交易请求

委托成交

委托请求提交后，则会返回相应的委托回报信息，显示在委托组件中，显示当前这笔委托请求的最新状态：

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注意委托组件分为两个：

  • “活动”：只显示当前处于可撤状态（提交中、未成交、部分成交）的委托信息

  • “委托”：显示所有的委托信息（包括可撤委托）

两个组件中，对于处于可撤状态的委托，均可双击该笔委托的单元格来实现撤单的功能（鼠标放置其上时会有文字提示）。或者也可以通过交易组件上的单击**“全撤”按钮**，来实现一键全撤VN Trader内当前所有可撤委托。

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当委托发生成交后，VN Trader会收到成交推送的数据，并显示在成交监控组件中，用户可以通过每笔成交的委托号来实现和对应委托的映射。注意在实盘中，每笔委托可能和多笔反向来自其他投资者的委托发生成交，即一笔委托对应有多笔成交记录。

资金持仓

委托成交后，账户的资金情况将会发生变化，IB针对每个币种的资金提供独立的账号，可以通过账号名后缀来判断，注意其中的BASE是你的IB账户的基础币种账号。

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IB接口提供实时推送更新的资金和持仓数据，在持仓方向上也采取净仓模式来计算：

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实盘交易

当你已经对IB的Demo Trading测试环境足够熟悉后，可以开始用Paper Trading来进行仿真交易，或者使用Live Trading进行实盘交易，只需要在TWS登录的时候选择对应的账号即可。

除了TWS外，IB针对API交易还提供了一套更加轻量级的客户端IB Gateway，只有最简单的GUI界面用于显示日志，在资源占用和延时性能方面更有优势。